项目简介

vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。

项目构成：

• 丰富的Python交易和数据API接口，基本覆盖了国内外常规交易品种（证券、期货、期权、外汇、CFD）：
  • CTP（vn.ctp）：期货、期货期权
  • 飞创（vn.xspeed）：期货、期货期权
  • 飞马（vn.femas）：中金所的期货和期货期权
  • LTS（vn.lts）：证券、证券期权
  • 金仕达期权（vn.ksotp）：期货、期货期权、证券期权
  • 金仕达黄金（vn.ksgold）：金交所贵金属
  • 飞鼠（vn.sgit）：期货、金交所贵金属
  • OANDA（vn.oanda）：外汇、CFD
  • 通联数据（vn.datayes）：历史行情数据、基本面数据
• 事件驱动引擎（vn.event），用于实现Python在全局锁（GIL）限制下的高性能事件驱动编程
• 开发示例（vn.demo），通过简洁明了的代码展示如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序
• 交易平台（vn.trader），整合了vn.py项目中所有的交易接口以及Interactive Brokers的三方接口（IbPy），围绕事件驱动引擎设计了针对策略算法和交易应用开发的上层API，使得交易员可以专注于解决交易业务需求而无需关注底层细节，平台中提供了一套完整的CTA策略模块（回测和实盘）作为开发参考
• 官方网站和知乎专栏，长期更新vn.py相关的开发教程资料